曾同学2022-03-05 12:29:50
曾同学Wendy Manetti Case Scenario衍生官网题的第3题
回答（1）
开开2022-03-09 18:13:32
开开同学你好，这题说有一个客户他有2000股的公司A的股票，这部分股票是他奖金的一部分，但是有锁定期，因此现在不能立刻卖出。现在客户并不想卖出股票，但是想产生一些收入。F就建议他可以卖出20份（每份期权通常包含100股）Feb 2022的call option。题目问，F建议的策略的delta和哪个选项的delta相当。
F的策略其实就是long 2000股+short 2000股call。 股票的delta为1，Feb 2022的call的delta是0.51。
Delta =2000-0.51*2000=2000-1020。
因此，相当于long 1000 shares和short 1020份forward的delta。
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