归同学2022-03-05 11:56:43
归同学1小时54分这边合成风险因子中的Small-Cap的合成，老师好像写错了，前面讲的是Long小盘+short大盘，这边是不是讲反了。
回答（1）
Johnny2022-03-05 12:12:39
Johnny同学你好，应该是口误，感谢你的提醒。Small cap的因子合成是要通过long小盘+short大盘来实现的，就比如以前在二级组合时所学的Carhart model中的SMB因子就是small minus big，属于size factor。
如果我们的回答有帮助到你的话，可以通过点赞来让我们知晓，加油哦，祝你顺利通过三级考试
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