Shirley2022-03-05 00:03:58
Shirley老师，R16被动投资里的factor-based strategy和R17主动投资的facto-based的区别主要是什么？是主动的可以long/short不同因子，而被动的只能调高看中的因子吗？
回答（1）
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开开2022-03-05 12:54:42
开开同学你好，主动和被动投资中都可能用到factor based方法。同学你好，区别在于，被动的factor investing基于事前确定的规则，他们投资目标也不是获得超额收益，而是单纯为了获得一个或多个因子的收益。而主动的factor based strategies是基于对未来的预期，找出未来表现会更好的因子，股票组合超配这些因子以期获得超额收益。 被动的也可以用long-short来获得pure factor portfolio的收益。
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