冯同学2022-03-04 23:33:26
冯同学为什么ATM是delta50？
回答（1）
开开2022-03-05 12:45:54
开开同学你好，Delta也可以理解为对期权到期时成为实值的可能性的衡量。期期权越ITM，在到期时是实值并获得股票的概率越高，因此期权的和股票的变动越一致，delta越靠近1。期权越OTM，在到期时是虚值，期权直接过期的可能性越大，因此期权对股票价格的变动就越不敏感，delta越靠近0。当股票ATM时，到期行权并获得股票的概率是一半一半，因此期权价格对股票价格变动的敏感度是0.5, 即delta 为0.5，也可以写成delta 50，此处省略了百分号。
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