嘟同学2022-03-04 14:55:15
嘟同学Sample VCV matrix 为什么unbiased? 也是用到了历史数据预估未来啊？
回答（1）
Nicholas2022-03-04 15:30:13
Nicholas同学，下午好。
从样本数据中得出资产的方差以及协方差，这种方法相对简单，但对于包含多个资产的组合要选取合适的样本数量。数量少难以得到资产间真实的协方差，有可能低估风险；数量过多则导致计算量太大。
因此个人认为这里应该是有偏的，较难得到相对准确的数据。
努力的你请【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片