gannbaru2022-03-04 09:56:19
gannbarucalendar spread 重要策略是卖短期option买长期option 因为短期时间time decay更加显著。这个calendar spread策略和隐含波动率又有什么关联 麻烦老师解释
回答（1）
开开2022-03-04 14:01:16
开开同学你好，calendar spread 是long 长期option，short 短期option。
这其实是一个做多波动率的策略，因为长期期权的vega更高，当市场波动率上升时，每一单位波动率上升长期期权价值增加的更多，因此long calendar spread也受益。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片