天堂之歌

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186****97982022-03-02 23:19:53

官网题:Mt. Pleasant Advisers Case Scenario,这个为什么呢

回答(1)

Nicholas2022-03-03 08:54:26

同学,早上好。
这里体目中提到最后一句,D often will quote me a spread to Treasuries whose maturity does bot match the bond´s maturity.
也就是在计算利差的时候直接使用国债和公司债的YTM做差,而不考虑到期期限的匹配,那么这个是符合Benchmark spread的定义的。其他的两种利差都是要求期限匹配才可以做差。

努力的你请【点赞】哟~。加油,祝你顺利通过考试~

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