魏同学2018-06-16 04:15:38
魏同学老师，您好！一般而言，swap的最小本金单位为100，这里求swap的所需金额没有除以100的原因是因为题中已说明是pvbp per million吗？fixed income知识框架图中derivative overlay中的公式是：np=required additional pvbp/（swap pvbp/100）。
回答（1）
Irene2018-06-17 12:57:57
Irene同学你好。
这里求swap的所需金额没有除以100的原因是因为题中已说明是pvbp per million吗？
是的，这是今年原版书比较奇怪的地方。PVBP在公式中没有默认100，但是在计算中默认了。可能因为计算的部分是比较偏实务的作者写的。如果考试的时候碰到了，沿用知识框架图公式就好了。如果是下午题，就不用管数量级，选数字一样的就好了。
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