郭同学2022-03-02 17:11:36
郭同学reading5原版书的example6的第三问回答的内容没太理解， Diversification potential in a portfolio (quantified by correlations) may differ.这句后面解释的例子，意思是加入分散化策略到real estate里面降低了风险，这不是和题目描述的would be better一致么？最后有又来句 other risk considerations besides volatility may be relevant.看的有点混乱，请老师帮忙讲解一下。
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Johnny2022-03-02 17:26:14
Johnny同学你好，分散策略的夏普比率比房地产高，于是建议之后打算把投给房地产的资金全部都投给分散策略，题目问你这个建议哪里不妥。
在其他条件都不变的情况下，加入一个夏普比例更高的投资品的确会使得总体投资组合的夏普比率上升，仅仅就这一点来看，加大分散策略的投资似乎是对的。但是夏普比率所考虑到的风险因素只有标准差，如果仅仅用夏普比率来做投资的话就没考虑到其他风险度量。此外，“其他条件都不变”这个情况是不太现实的，就比如加入房地产或许会带来更好的分散化效果，如果房地产与分散策略的相关度很低，就能带来更好的分散化。所以这样来看就不能仅依据夏普比率来全部投资于分散策略了
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