贝同学2022-03-02 08:33:03
贝同学老师您好，在duration matching中，Duration asset=Duration liability，这个duration是effective duration还是麦考利久期？还是modified duration？这三个久期分别怎么用？
回答（1）
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Nicholas2022-03-02 08:56:17
Nicholas同学，早上好。
这里指的是麦考利久期匹配。
在久期匹配中我们是用麦考利久期匹配，等于是资产的麦考利久期匹配负债的投资期限，这样可以抵消价格风险与再投资风险；
修正久期在三级多用来计算BPV，我们说Money duration=MV*D，这里的D就是修正久期，再乘以0.01%就是BPV；
有效久期多用来衡量含权债券的利率风险，包括含权债券，较复杂债券等的利率风险。
努力的你请【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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