kevin2022-03-01 23:04:21
kevin老师，你好。asset allocation reading 6的example 6的 solution 3 中关于positive of bond price with the present value of liability,这句话如何跟前面的corportate bonds decline with increasing the surplus return关联起来理解？
回答（1）
Johnny2022-03-02 00:16:47
Johnny同学你好，surplus=MV of asset-PV of liability，当PV of liability越大，则surplus越低，资产配置处于图中左侧。PV of liability越大就意味着你的现金流出就越大，流动性越高，此时是要保守稳定些的，浪不得。由于公司的负债就相当于是公司发行了公司债，于是要抵掉这个负债就是要大量投资于其他公司债，这样资产端的收益能和负债的负现金流抵掉。
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