gannbaru2022-03-01 13:05:49
gannbaru阴影部分这话啥意思
回答（1）
最佳
开开2022-03-02 23:06:52
开开同学你好，这句话是说量化的方法一般要依赖公司收益率和因子之间的IC去做判断。
信息系数（information coefficient）IC就是t期因子得分(标准化后的factor exposure）与t+1期股票回报率的相关性。通过IC可以判断这一期的因子得分对下一期的股票收益率有没有预测能力，从而判断这个因子有没有效。IC为负（越接近-1越有效），说明我们在该低配这个因子，如果IC为正越接近1越有效），应该超配这个因子。
因此量化方法是通过IC 去判断应超配还是低配哪一个因子。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片