gannbaru2022-03-01 12:38:37
gannbaru第三句话 factor exposure is fully neutralized指的是组合factor与基准一样？ 那么active risk的公式。还有一项是什么？
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开开2022-03-02 23:33:24
开开neutralized factor exposure 是指factor的权重和benchmark一致。那么active risk就不会是因为factor weighting 产生的了，它完全来自于Active Share, 也就是组合和benchmark选股和个股权重方面的差异。
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