kevin2022-03-01 11:43:49
kevin老师，你好。关于asset allocation中的MVO的改进方法resample MVO。这个方法除了可以解决input sensitive的这个缺点，是否能解决MVO中single period这个确定呢？（因为毕竟resample 是引进了MCS）
回答（1）
Johnny2022-03-01 12:09:13
Johnny同学你好，resampled MVO是结合了MCS的，而MCS是多期的，照理说能解决single period的问题。但是原版书在写resampled MVO时没有提到它能够解决single period的问题，因此你在背结论的时候不要把这条给背进去，毕竟书上没写，你更要背的是resample MVO的4个缺陷
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