185***992022-02-27 21:50:51
185***99老师好，这道题不会
回答（1）
最佳
Nicholas2022-02-27 22:06:11
Nicholas同学，晚上好。
这里说明Roll down return是债券价格回归面值而不考虑收益率曲线改变的情况，这个是错误的。
我们说Roll down return是假设收益率曲线平稳向上的情况下，买入长期债券而持有一段时间后售出，那么在买入和卖出时计算债券价格不同考虑的YTM就是因为收益率曲线倾斜向上的原因。同时该回报也应该包含票息和票息的再投资收益。
请【点赞】，祝你顺利通过考试～
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片