Shirley2022-02-27 21:12:24
Shirley这里按照老师说的计算算出来答案不是A啊，我算到是0.743%呢 而且老师说这个算法和课后解析其实是一样，看着也不一样呢
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Nicholas2022-02-27 22:14:40
Nicholas同学，晚上好。
这里先用Excepted Excess Spread Return计算出四个债券的预期超额回报率，因为是USD投资者，那么如果投资EUR资产则需要经过汇率转换。RDC = (1 + RFC) (1 + RFX) – 1是计算外币资产的本币收益，因此直接套用该公式即可。
USD的两个债券平均收益率为0.8%，EUR的两个债券平均收益率为0.7%，EUR债券的收益处理之后，相加平均即可，–0.257% = ((0.80% –1.314%)/2)
但是这里个人认为这里不应该考虑Expected Loss项目，因为题目中说明了没有违约发生。
努力的你请【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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还是没理解，（0.85%+0.75%+0.65%*0.98+0.75*0.98)/4，视频里老师是这么讲的对吗？这个算出来是0.743%呢，并不是A选项的0.257%
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同学，早上好。
直接除以4计算出的结果是不太准确的，我刚才用我上述回答的方法计算了一遍是正确的，按照上述思路解答即可。
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刚按老师计算的就正确了，视频老师讲解的有误希望能纠正啊，不然很误导学员呢T.T
罗玲2022-03-07 06:53:41
罗玲R14，an active US-based credit manager的case，我认为答案和老师的讲解都有误，人家题干都说了假设“no default losses occur”发生，不知为何还有计算expected loss那项？
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182****66062022-03-14 22:10:16
182****6606啥意思，这题就没讲明白没看懂啊
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