Shirley2022-02-27 20:14:08
ShirleyR14的例题32，请问圈起来这里具体用的是哪个计算公式呢？
回答（1）
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Nicholas2022-02-27 22:30:49
Nicholas同学，晚上好。
这里是用到CDS Price=1+（Coupon- Spread）*Duration，之前的情况是5%-4%，之后的情况是5%-3%，但是这里的符号应该是有些问题。我查看了原版书勘误，这部分暂时未勘误，并且这里还有其他问题如下：
保护的卖方应该是在利差缩窄时获益，也就是Long CDS Price的，即报价是在利差缩窄时上涨的，但是这里计算出来利差缩窄后变为0.9150，反而比期初的0.9575更小了，那这个是不对的。
努力的你请【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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