买同学2022-02-27 17:58:12
买同学最后比较的 hedging 和integrated 方法里面说，linear or nonlinear correlation 指的是什么啊 上又说只有surplus op: link asset and pv of lib through correlation coiefficient
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Johnny2022-02-27 18:03:13
Johnny同学你好，linear correlation就是线性的相关度，比如我们在二级学的简单线性回归和多远线性回归，这些都是属于线性关系。线性相关度是用相关系数ρ来表示的，ρ=1则是完全正相关，ρ=0则没有线性关系但可能有非线性关系（即nonliear correlation，比如一元二次方程、双曲线这种就是非线性的关系），ρ=1则完全负相关。MVO以及surplus MVO都是只考虑correlation coefficient，也就是资产大类间的相关系数，因此它考虑的只是线性关系，其理论来源是马科维茨的均值方差最优化理论。
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29:04 那个图
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同学你好，建议看下图，surplus MVO是只考虑了线性相关，其余两个方法是线性和非线性关系都考虑到的
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