undefinable2022-02-26 16:50:21
undefinable此题中第一小问是计算roll down return，为什么还要加c/p0，加上的话是计算rolling yield啊
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Nicholas2022-02-26 20:46:57
Nicholas同学，晚上好。
这里考虑的是收益率曲线平稳向上的情况下，沿着收益率曲线从上到下滚动收益的部分，不是我们说收益率五因子拆解中的第二个因子。如果在这种情况下我们需要考虑买入价、卖出价的资本利得和票息的再投资收益部分。
即类比骑乘收益率曲线的策略计算滚动回报。
请【点赞】哟~。相信同学能够顺利通过考试，加油~
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在考试中怎么区分是这种情况还是五因子？有没有关键词注意
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同学，晚上好。
可以关注下是否在考收益率五因子拆解，一般情况下如果考收益率五因子拆解会给出相关的数据计算各项的回报率。
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