李同学2018-06-15 11:29:02
李同学总复习课件，三个地方我打了问号 1.lower loss?为什么会是loss？ 2.CM为什么是 sale of insurance? 3.三种方法为什么risk和wealth的关系如此？
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Sinny2018-06-15 18:36:32
Sinny同学你好
第一个问题，因为价格下跌，所以会产生loss
第二个问题，sale of insurance是因为CPPI由于假设mean revert而相当于买了一个保险，而CM和CPPI是反向相关的，因此相当于是sale了一个保险。
第三个问题，这里是一个假定，就是risk tolerance和财富水平直接相关，有这么一个假设而已
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第三个问题，这里是一个假定，就是risk tolerance和财富水平直接相关，有这么一个假设而已——buy and hold可以理解，后面两个的描述有点不明白
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同学你好，这里对constant mix和CPPI都做了一个假定，请问你对这个assumption哪里有问题呢？
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