李同学2018-06-15 11:08:45
李同学在讲yield curve策略时候，基础课说平行移动，是以total return来做判断，还有一个例题讲解。到复习课，我看讲义直接就是降低或者提高duration，并且老师说那个例题内容也不考。以哪个为准？
回答（1）
Irene2018-06-15 19:53:12
Irene你这里问的比较模糊，我不知道具体说的是什么。
先说一下，yield curve这个东西是利率曲线。一般来说我们做duration match的时候是这么假设的。就是说如果我们要做duration match，那么我们预计所有的yield curve都是平行移动的。
然后你说yield curve 策略的时候基本都是平行移动，不一定，有curvature变化，也有steepen或者flatten，可以根据total return判断，可以根据convexity调节。
然后你那个例题我实在不知道是什么，可以贴一下。问的具体一点。
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