曾同学2022-02-26 11:04:40
曾同学请教Harlow第6题，固收官网题。
回答（1）
最佳
Nicholas2022-02-26 11:13:21
Nicholas同学，早上好。
这里说根据C最终的评论和表1中的投资组合头寸，C最有可能预期什么。
我们看到在投资组合中是高配了MBS和次级层，而低配了高级层。因为违约相关性增加的情况下，不然是两者均违约，不然是两者均不违约，那么在这种情况下宁愿购买收益率更高的次级层。因此卖出高层级获益而买入底层级。
看到高配MBS说明利率波动率是较低的，因为如果利率波动率较高则可能会导致提前还款的风险，或者延后还款的风险，对MBS的投资都不利。
请【点赞】哟~。相信同学能够顺利通过考试，加油~
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明白了，你单独补充的知识点，的确目前有2道题都考到了，你不提，完全不晓得考的啥
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