贝同学2022-02-25 11:21:47
贝同学老师您好，讲义121页例题🀄️，sector deviation怎么理解？active risk主要就是源于factor deviation和active share还有idiosyncratic risk. Sector deviation 属于哪一类呢？另外是否concentration/diversified 主要是反应active share吗？（可以理解为active share越大，越concenteated position 吗？）
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开开2022-02-25 11:37:39
开开同学你好，sector deviation是指偏离benchmark 在各sector 上的配置情况。sector可以理解为一种unrewarded facotr ,sector deviation高代表factor deviation高。
应该说，集中度高一般来说active share高，但active share高并不一定代表concentrate。因为active share是这和基准持股不一样的程度，组合可以比较分散，但持股和基准差异较大。
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