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anina2022-02-25 09:38:06

老师说回归模型中的贝塔也是权重，但是这里贝塔1是0.99,贝塔3是0.15,贝塔4是0.25，权重之和远远超过1,怎么理解？

回答（1）

开开2022-02-25 11:32:32

同学你好，对于unconstrained regression来说，beta加起来确实不一定等于。因为在多因子模型中，factor weighting是指给每个因子分配多少敞口（exposure），beta越大，在这个因子上的敞口就越大。

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