gslzm2022-02-25 03:42:07
gslzm固收讲义256页的例题这里等同于150bpssteepening该怎么理解呢？
回答（1）
Nicholas2022-02-25 09:39:16
Nicholas同学，早上好。
因为这里题目中说明，Calculate the return assuming that 5-year CDX spreads immediately fall by 175 bps and 10-year spreads decline by 25 bps，
那么等于是整体收益率曲线变得更陡，期中的落差为150bps，因此这里说是the 150 bp credit curve steepening。
努力的你请【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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