张同学2022-02-24 22:36:51
张同学R10课后题20题，GBP是外币，怕GBP贬值，应该GBP forward ，原来short 100m forward ，现在fund asset 降到70m，不匹配，则应该close 原来的forward ，long 100m forward ，在建一个新的short 70m forward ，应该是没有正确选项的
回答（1）
开开2022-02-25 14:19:55
开开同学你好，同学你好，文中说了：The maturity for the forward contract is December 1, which is still several months away. 因此这次rebalance并不是到期转仓，而是动态调整hedge头寸。现在要对冲GBP的多头头寸，应该short GBP forward。只是现在因为GBP的资产下跌了 7million，就不需要那么多short forward敞口了，要减少这个short position，所以答案是long GBP 7million forward.
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