贝同学2022-02-24 18:53:59
贝同学老师factor tilting portfolio和factor mimicking portfolio有什么区别？不是都针对仅有的一个factor吗？
回答（1）
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开开2022-02-25 11:44:01
开开同学你好，
1、Factor-tilting portfolio是long-only portfolio。因此它是纯多头的，但在配置上偏向于某个因子。例如，用这种方法构建value factor portfolio，就是去配置那些最符合value条件的个股。
2、factor mimicking portfolio是long/short portfolio。因此会long那些最符合value条件个股，short那些最不符合条件的。
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