anina2022-02-24 17:06:15
aninaOptimization 是怎么考虑个股之间的协方差的？
回答（1）
开开2022-02-25 13:39:10
开开同学你好，因为用optimization的方法去确定组合中每个因子/资产配置多少权重，是要用到它们之间的协方差矩阵（即考虑了资产间的相关性）的。
组合的方差是根据组合中各个资产的标准差和它们之间的协方差计算出来的，这里的目标函数是最小化tracking error，Var(Rp-Rb)，因此要计算Var(Rp），是考虑了资产间的协方差的。
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