王同学2022-02-24 14:44:05
王同学老师，还请解释下此题
回答（1）
最佳
Nicholas2022-02-24 16:57:05
Nicholas同学，下午好。
这里需要用互换来对冲利率风险。既然需要借用衍生品来对冲利率风险，那么我们的目的必然是对冲利率风险，而不是加剧。因此应该进入一个收浮动支固定的互换从而可以降低久期。
同样的逻辑，为了不让债券尽可能少的暴露在利率风险之下，应该按比例卖出，而不是一次卖出承受价格风险。
请【点赞】哟~。相信同学能够顺利通过考试，加油~
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