laralv2022-02-24 11:07:08
laralv请问老师，convexity asset大于liability convexity是immunization 中duration match 的必要条件？是single liability 和multiple liability都需要满足的条件吗？
回答（1）
Nicholas2022-02-24 11:28:35
Nicholas同学，早上好。
多负债的情况下是需要满足的条件。
单负债的情况下没有此条件，但是是已经包含了的，因为如果需要匹配单个负债势必需要买入久期大于和小于负债到期期限的两个债券组合在一起才能匹配负债，都是小于负债到期期限或者都是大于的，则无法完成匹配。
那么资产现金流的离散程度是大于负债的，因此凸性也是更大的。
努力的你请【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片