曾同学2022-02-23 15:56:46
曾同学请教r10例题5第4题
回答（1）
开开2022-02-23 18:22:24
开开同学你好，现在有ZAR的多头需要对冲，那么就是获得的ZAR的空头头寸，也相当于GBP的多头头寸。
现在ZAR和GBP货币对的option的计价方式是ZAR/GBP，base currency是GBP，因此我们可以通过long 这个call或short put来获得GBP的多头头寸。
这里我们可以首先排除C，因为它是long call
而25-delta call说明是OTM call，它的价格是要比ATM call低的。因此，最贵的hedge方式选A。
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