刘同学2022-02-23 12:54:48
刘同学R14，例题，为什么收益率曲线向下，yield spread会小于G spread？B，C错误的原因
回答（1）
最佳
Nicholas2022-02-23 13:36:41
Nicholas同学，早上好。
因为G-Spread是计算公司债和政府债的YTM差额，我们说YTM是更接近最后一期的即期利率（因为最后一期的现金流更大），如果是倾斜向上的情况下，YTM更倾向于更大的数值，而倾斜向下的情况下YTM更倾向于更小的数值。
所以在倾斜向上的时候G-Spread是更大的，而倾斜向下的时候G-spread是更小的。
努力的你请【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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