刘同学2022-02-22 06:56:38
刘同学R13,课后题13，A和C我理解作用一样，为什么不选A呢？
回答（1）
最佳
Nicholas2022-02-22 09:30:00
Nicholas同学，早上好。
收益率曲线变得更陡，那么是从倾斜向上的情况变化为短期利率降，长期利率升。Purchase a 30-year payer swaption是买一个未来可以进入支出固定收到浮动互换的权利，那么是看涨利率，则长期利率上升时获益。同样2-year bond call option是看涨债券价格，利率下降债券价格上升，在利率下降时获益。选C。
选择A在长端和短端对方都不会选择行权，赚两笔期权费，但是盈利没有C大，并不是最好的选择。
请【点赞】哟~。相信同学能够顺利通过考试，加油~
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