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刘同学2022-02-22 06:46:16

R13,课后题11题，题目不是说投资经理在考虑降久其吗？为什么不选负凸性的callable bond

回答（1）

最佳

Nicholas2022-02-22 09:35:03

同学，早上好。
题目中给出的环境是收益率曲线平移向上，那么利率上升的时候putable bond更有可能行权，行权将导致整体组合的久期变小，在利率上涨时的亏损更小。

请【点赞】哟~。相信同学能够顺利通过考试，加油~  

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