laralv2022-02-20 17:21:25
laralv老师，麻烦解释下这个case的第22题，谢谢
回答（1）
开开2022-02-20 19:59:57
开开同学你好，这题问根据表2，NIFTY 50指数的隐含波动率数据最可能是以下的那种情况：
A.risk reversal是指做多OTM call，做空OTM put的这样一种策略，和这题问的没关系。
B. 对于volatility skew来说，只要implied volatility 满足 OTM call<ATM call, OTM put>ATM put，就存在volatility skew。和表2的情况相符。
C. 不对，因为volatility smile 是implied volatility OTM call>ATM call, OTM put>ATM put。这里OTM call<ATM call。
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