曹同学2022-02-20 10:50:00
曹同学老师您好，我不太明白衍生品PPT中196 页的例题是什么意思，经理做空EUR，EUR的Assert在涨，预计以后EUR贬值，为啥对冲比例要超过100%, Asset涨，EUR跌，不就已经相互对冲了吗
回答（1）
开开2022-02-20 23:02:03
开开同学你好，因为基金经理是因为有EUR的多头资产，害怕欧元贬值才需要short EUR进行对冲的。现在预测欧元汇率会继续下跌，而且欧元资产的市值也增加了，对冲比率应该超过100%。如果预计欧元表现比较平稳，甚至可能上升的话，可以适当降低hedge ratio。
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