张同学2022-02-20 10:22:26
张同学R6原版书例题第2题，portfolio 5和无风险的组合计算sharpe ratio 时不用加权平均吗，0.853×0.433+0.147×0
回答（1）
Johnny2022-02-20 23:56:58
Johnny同学你好，你说的是不是portfolio 4和无风险组合，因为portfolio 4才是tangent portfolio。我们在二级组合中学过，加入现金和无风险资产，或者使用无风险利率来加杠杆投资于portfolio，其sharpe ratio都是不变的，所以portfolio 4与无风险资产结合后，其夏普比率是不变的，依旧是0.433。
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