ShirleyWan2022-02-20 08:40:13
ShirleyWan为什么fixed rate note 的modified duration 比floated rate note大？
回答（1）
Nicholas2022-02-20 21:53:43
Nicholas同学，晚上好。
因为浮动利率债券的票息率会定期重置，根据市场利率调整。那么调整的时候票息率就等于市场利率，从而让债券回归面值。我们说麦考利久期衡量债券的平均还款时间，如果回归面值，则对于一年期浮动利率债券来讲其久期必然是小于1年的。
另外可以从简单的方面来理解，浮动利率债券通常是短期的，固定利率债券通常是长期的，那么麦考利久期是个时间的概念，自然是长期的久期更大。
请【点赞】哟~。相信同学能够顺利通过考试，加油~
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