ShirleyWan2022-02-20 06:47:55
ShirleyWan关于volatility skew。在一个X轴是strike price, y 轴是volatility的图中，怎么表示这是put 或者call option? 难道低于strike price部分就是put?
回答（1）
开开2022-02-20 17:07:22
开开同学你好，对于volatility skew来说，我们观察的是OTM call和OTM put的implied volatility的关系。横坐标是strike price，上面等于market price的一点代表ATM option，只要strike price小于market price的部分都代表OTM put，大于market price的部分都代表OTM calls。
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