陈同学2022-02-19 14:57:45
陈同学r10 34 为什么要先 buy usd at spot rate？是因为roll the fwd 在上一个fwd之后结掉时的操作吧 buy us的sell eur。
回答（1）
最佳
开开2022-02-19 17:18:52
开开同学你好，R的组合是完美对冲外汇风险，因此rebalance之前R有2,500,000美元有相对于欧元的远期空头头寸用于对冲风险。现在合约要到期了，因此要维持这个空头头寸就要展期。展期的操作是要先平仓后开仓。因此平掉之前那个美元远期合约的空头头寸，需要在现货市场买入2,500,000美元给合约对手方，相当于用现汇价格买入美元卖出欧元。
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