珊同学2022-02-18 21:10:45
珊同学课后题reading 20第9题，为什么不选private real estate？如果是分散化效果，为什么real estate 没有 hedge fund好呢？ hedge fund 很多也是股票市场策略。
回答（1）
开开2022-02-19 10:58:12
开开同学你好，hedge fund主要还是要看它采用了什么策略。绝对收益基金是指这类基金的benchmark是一个具体的收益率，而不是一个市场指数。他们追求的是不论是在熊市还是牛市都要获得超越某个收益率的收益。因此他通常会采用一些对冲策略，使得自己的收益率跟传统的股票资产的相关性比较低。这个策略在原版书上是没有展开讲的。只有一张图说明这类对冲基金对public equity的分散化效果是三者中最好的。也可以参考一下我找的这类基金的累计收益率的图，我们可以看出它的benchmark是一个固定收益率，和左边的相对收益型基金（benchmark是某个市场指数）的相关性是较低的。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片