drayday142022-02-18 16:17:26
drayday14老师，这句话没看太懂，求解释！
回答（1）
Chris Lan2022-02-18 17:11:07
Chris Lan同学你好
他这里的意思是这个策略会做多可转债做空股票。
由于可转债的交易不那么活跃，所以可转债中隐含的call on stock价格会被低估，相当于内嵌期权的价格低估，隐含波动更低，所以我们相当于获得了一个便宜的期权，再者long option是有gamma的好处的，gamma是涨多跌少的效果。这句话就是想表达这个意思。
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