陈同学2018-06-13 21:08:51
陈同学请问老师，effective，麦考利，和modified duration三种在三级里是视为一样对吗？但题目中有出现过提供了两种让选的。是否有一定优先级呢？能不能认为effective优于modified优于麦考利呢？
回答（1）
Irene2018-06-14 09:17:55
Irene同学你好。
1. effective，麦考利，和modified duration三种在三级里是视为一样对吗？是的。
2. 不能这么说。那道题目是协会出得有点问题。重点在于expected return对应expected duration，而不是current。
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同学你好
因为免疫就是要对冲再投资风险和利率风险，此时，对于single liaiblity直接用麦考林久期，就能offset对应风险，所以直接用麦考林久期就可以了。
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