王同学2022-02-15 22:56:50
王同学为什么说低于预期3%，对波动的影响相同呢？
回答（1）
Nicholas2022-02-16 09:53:32
Nicholas同学，早上好。
长期来看这里的方差为0.0001，这个是题目给出的信息，现在的预期回报波动率为3%，因为3%是需要平方的，因此不论是高于或者低于预期3%，结论都是一样，为3%的方差。
我们可以将公式变形，将前一期的波动减去预期波动率作为shock，即〖"(η" 〗_𝑡^2−𝜎_(𝑡−1)^2) can be interpreted as the “shock” to the variance in period t。
请【点赞】哟~。相信同学能够顺利通过考试，加油~
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