冯同学2022-02-14 13:50:08
冯同学这个理解对吗？多谢
回答（1）
Nicholas2022-02-14 19:01:30
Nicholas同学，晚上好。
进入一个支付固定的互换，是降低久期。因为固定利率债券通常为长期而浮动利率债券通常为短期。
那么在利率上涨时，进入该久期相当于降低在利率风险下的敞口，损失更小。但与之对应的互换会盈利，弥补损失。
努力的你请【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
你的意思是虽然固定损失，但浮动盈利会弥补损失对吗？这张图画的对吗？多谢
- 追答
-
同学，早上好。
图画的是正确的。因为在利率上升的时候，进入支付固定收到浮动的互换会盈利，一定程度弥补债券价格下降的损失。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片