Serena2022-02-13 06:04:19
Serena老师好，请教2014真题7C，这道题的答案是从IRP成立的角度进行解释，如果直接算出hedge和unhedge两种情况下的收益进行作答可不可以呢？我的计算方式对吗？
回答（1）
Nicholas2022-02-13 17:21:02
Nicholas同学，下午好。
这里题目中最后一段说明，Gupta assumes that the current forward exchange rate reflects interest rate parity.因此是需要从这个角度出发解释的。
在这种情况下仅能获得无风险收益，因此是两个无风险收益率做差，如果是不对冲还需要考虑汇率损失。
Casebook题目较旧，很多题型知识点已不再考查，建议合理安排备考时间。
努力的你请【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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