Dl2022-02-12 20:36:00
Dl为什么在固收中，讲到yield curve slope时，bear 的情况下，就会长期利率涨得多，短期利率涨得少？在CME中讲到经济周期时，经济放缓阶段，短期利率高于长期利率，可能倒挂；衰退阶段，短期利率降很多。糊涂了。
回答（1）
Nicholas2022-02-12 22:33:24
Nicholas同学，晚上好。
bear是利率上升的情况，如果变得更陡，说明短期利率上涨少，长期利率上涨多才能是从收益率曲线平稳向上的情况下变得更陡。
这里不需要和CME的相关知识点联系在一起，因为这里只是讨论收益率曲线变动情况下应该采用何种策略的问题。
努力的你请【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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