贝同学2022-02-12 17:29:49
贝同学老师您好，altering asset allocation的原理是什么呢？可以详细讲一下讲义115页的例题吗？非常感谢
回答（1）
最佳
开开2022-02-13 16:15:40
开开同学你好，改变资产配置的原理就是用衍生品来把相关资产的敞口（权重）调整成想要的规模。
这题中，基金经理本来是100%投资美国大盘股的，但他想把当美国大盘股的比例调整为80%（大盘敞口下降），然后剩下的20%用来配置小盘股（小盘股敞口上升，因为原来没有小盘股）。
那么降低美国大盘股的敞口就要卖出大盘股的股指期货（标普500期货），而增加小盘股的敞口就是要买入小盘股的期货合约（罗素2000期货）。
因此，操作为买入罗素2000期货卖出标普500期货。
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