王同学2022-02-12 17:21:20
王同学1.Swap benchmarks have the added benefit of directly measuring all-in bond YTMs with an instrument that can be used both as a duration hedge and to measure carry return more accurately for a leveraged position. 老师，我想问一下，为什么swap benchmarks 会有作为duration hedge的方式和更准确的计算carry return的好处呢
回答（1）
Nicholas2022-02-12 22:42:02
Nicholas同学，晚上好。
这里是描述互换可以用作调整久期的工具，因为收固定支浮动的互换可以增加久期；而如果借用此工具等于借入杠杆，因为在期初不需要缴纳费用就可以签订互换合约，这样可以在借入杠杆头寸下赚取更高的回报。
努力的你请【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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