姜同学2022-02-11 20:56:45
姜同学sizing position，balances confidence in alpha and factor insights while mitigating idiosyncratic risks.这句话怎么理解？
回答（1）
开开2022-02-13 10:53:53
开开同学你好，因为sizing position 指的是对个股仓位的控制，体现的是持股集中程度，影响的是组合的非系统性风险（特定风险）。
这句话是说股票买多少比重是基金经理权衡过对自己判断的信心和对于集中持股会产生的特定风险之后做出的决策。
如果某个基金经理对自己看好的股票很有信心，压倒了他对特定风险的担忧，那么他就会大笔押注这些股票，而不是持有分散的投资组合。反之，他就会选择持有分散的组合，那么特定风险就会比较低。
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